24/03/2015 | Trading Café | Leave a comment Capita sempre più spesso di imbattersi su blog, facebook o siti pubblicitari di backtesting con equity che salgono solamente, di sistemi che guadagnano a ritroso tutti i mesi o addirittura tutte le settimane! Nel momento in cui acquistiamo o proviamo tali sistemi iniziamo ad accumulare però solamente perdite… Ma siamo noi a portare sfortuna? Per prima cosa questi backtesting offerti si basano su dati storici. Le piattaforme offrono veramente dei dati storici attendibili? Chi dovesse essersi imbattutto nell’analisi dei dati storici saprà quali possono essere le dimensioni dei dati per lo storico di uno-due mesi (figuriamoci per cinque, dieci o vent’anni!) Secondo problema comune per tutti i mercati è quello dell’allargamento dello spread, che solitamente avviene durante un dato o comunque una rottura significativa di un livello di prezzo. Se il sistema testato farà aprire un ordine a 1.2560, il backtest riporterà un ordine a 1.2560 anche se in quel momento dovessimo essere in una fase di fast market. Analogo all’allargamento dello spread vi è lo slippage. Quando facciamo trading in condizioni normali capita di essere eseguiti a prezzi leggermente diversi da quelli richiesti (fenomeno dello slippage). Nelle fasi di test il problema dello slippage non viene considerato. Possiamo dunque concludere che sia i livelli degli ordini stop che delle chiusure al “meglio”, in un backtesting saranno spesso lontani dalla reltà, pertanto a nostro avviso gli unici backtesting “attendibili” (e non sempre!) sono quelli che lavorano con stop loss e target ben al di sopra dei 70-80 pips.